報 告 人：周望 教授

報告題目：Extreme eigenvalues of sample covariance matrices under generalized elliptical models

報告時間：2023年7月18日（周二）上午10：30 

報告地點：靜遠樓1709學術(shù)報告廳

主辦單位：數(shù)學研究院、數(shù)學與統(tǒng)計學院、科學技術(shù)研究院

報告人簡介：

       周望，2004年7月起在新加坡國立大學統(tǒng)計系任教，并于2009年1月獲終身教授。現(xiàn)為新加坡國立大學教授，國際著名期刊Random Matrices-Theory and Applications的主編。主要研究方向為: High dimensional statistics，Random matrices, SLE,等。近年來發(fā)表有高水平論文八十多篇。 其中在概率統(tǒng)計學方面的國際公認的頂尖雜志Annals of Statistics, Journal of American Statistical Association, Biometrika, Annals of Probability, Probability Theory and Related Fields, Annals of Applied Probability上發(fā)表論文二十余篇。2005年起主持新加坡政府基金項目十余項。2012獲國際統(tǒng)計學會當選成員（Elected Member of International Statistical Institute）；2022年獲國際數(shù)理統(tǒng)計學會(IMS)Fellow。

報告摘要：

       I will discuss all kinds of limiting distributions of leading eigenvalues of large dimensional sample covariance matrices when the observation matrix is from elliptical models. This work is joint with Ding Xiucai, Xie Jiahui and Yu Long.